устойчивое распределение

См. также в других словарях:

• Устойчивое распределение — в теории вероятностей это такое распределение, которое может быть получено как предел по распределению сумм независимых случайных величин. Содержание 1 Определение 2 Замечания …   Википедия

• УСТОЙЧИВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ — распределение вероятностей, обладающих свойством, что для любых a1>0, b1, a2>0, b2 имеет место соотношение где a>0 и b нек рые постоянные, F функция распределения У. р., * символ операции свертки двух функций распределения. Характеристическая… …   Математическая энциклопедия

• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ — одно из основных понятий вероятностей теории и математической статистики. При современном подходе в качестве математич. модели изучаемого случайного явления берется соответствующее вероятностное пространство{W, S, Р}, где W множество элементарных …   Математическая энциклопедия

• Бесконечно делимое распределение — в теории вероятностей это распределение случайной величины такой, что она может быть представлена в виде произвольного количества независимых, одинаково распределённых слагаемых. Содержание 1 Определение …   Википедия

• КОШИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ — распределение вероятностей с плотностью и ф цией распределения параметр сдвига, >0 параметр масштаба. Рассмотрено в 1853 О. Коши. Характеристическая функция К. р. равна ехр …   Физическая энциклопедия

• Формула Леви — Хинчина для бесконечно делимого распределения — Бесконечно делимое распределение в теории вероятностей это распределение случайной величины такой, что она может быть представлена в виде произвольного количества независимых, одинаково распределённых слагаемых. Содержание 1 Определение 2… …   Википедия

• Формула Леви — Хинчина для устойчивого распределения — Устойчивое распределение в теории вероятностей это такое распределение, которое может быть получено как предел по распределению сумм независимых случайных величин. Содержание 1 Определение 2 Замечания 3 Свойства устойчивых распределений …   Википедия

• ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ — теории вероятностей общее название ряда теорем теории вероятностей, указывающих условия возникновения тех или иных закономерностей в результате действия большого числа случайных факторов. Первые П. т., установленные Я. Бернулли (J. Bernoulli,… …   Математическая энциклопедия

• Семплирование по Гиббсу — алгоритм для генерации выборки совместного распределения множества случайных величин. Он используется для оценки совместного распределения и для вычисления интегралов методом Монте Карло. Этот алгоритм является частным случаем алгоритма… …   Википедия

• МОДЕЛИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ В СОЦИОЛОГИИ — словосочетание, обозначающее использование математич. языка и аппарата для описания и последующего анализа основных свойств соц. явлений и процессов. М.м. дает возможность заменить непосредственный анализ реальных явлений анализом свойств и… …   Российская социологическая энциклопедия

• РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ТИП — совокупность распределений вероятностей случайных величин, получаемых одна из другой каким либо линейным преобразованием. Точное определение в одномерном случае таково: распределения вероятностей случайных величин X1 и Х 2 называют однотипными,… …   Математическая энциклопедия